【オンライン】 「リスク・マネジメント」　入門編 【リスクマネジメント/データ・デジタル/ビジネス/Zoom/90分/】

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• 講座詳細

  【講座趣旨】
  【概 要】
  企業がビジネスを展開する上で、取引相手先の倒産、為替水準の変化、原材料コストの変化といったリスクを無視することはできない。倒産の可能が高い企業に対しては、例えば取引量を減らす、売掛金の回収期間を短くする、粗利を上げる、引当金を多くするなどの方法がとられる。また、為替リスクや原材料のコストなどをコントロールするためには、金融商品などが活用される。リスク・マネジメントとは、例えば経済のシナリオを想定して、将来のリスクを計量化し、そのリスクに対応するための引当金の計上、さらには引当金でカバーできない場合のリスク回避方法などを検討し、企業にとっての目標リターンを最小のコストで達成するための解決策を導くためのものである。今後のビジネスパーソンにとって必要不可欠なスキルとなっている。
  
  【特記事項】
  ※本講座はリアルタイム配信型(見逃し配信付き)となります。
  ■見逃し配信視聴方法(収録動画のストリーミング配信)
  各回実施日の翌々日(日・祝日を除く)21時までに「マイページメニュー」の「オンライン講座アクセス」に公開します。
  視聴期限は、最終回の収録動画を公開してから2週間後です。期間中は何度でも視聴できます。
  見逃し配信に関する詳細及び注意事項は、下記「オンライン講座ご受講にあたって」をご確認ください。
  
  ※お申込み前に必ずオンライン講座ご受講にあたってをご確認ください。
  
  ※初めてZoomをご利用になる方は、Zoomご利用ガイドをご覧ください。
  
  ■受講に際し、必ず受講規約をご確認ください。
  
  【受講にあたって】
  実務上の例題を用いながら、リスク回避方法について解説します。Excelを利用するので、Excelの基礎知識は持っているということを前提とします。
  
  【準備学習（予習・復習等）の内容】
  データ分析が必要となるので、統計の基礎については理解していることが望ましいです。
  
  【講義概要】
  第1回 2025年06月26日(木) リスク・マネジメントとマーケット・リスクの計量化
  ①リスクの分類と計測方法，②バリュー・アット・リスク（VaR：Value at Risk）の定義，③リスク・ファクターの特性評価と将来分布，④ルートTルールによるリスク評価，⑤時価評価（Mark to Market）
  
  第2回 2025年07月03日(木) デルタ法によるVaRの評価
  ①リスク・ファクターのパラメータ（平均，分散共分散）推定
  
  第3回 2025年07月10日(木) ヒストリカル法によるリスク計測
  ①１つのリスク・ファクターからなるポートフォリオのVaR，②複数のリスク・ファクターからなるポートフォリオのVaR，③経験分布のパーセント点
  
  第4回 2025年07月17日(木) 順序統計量による分布の評価とブートストラップ（Bootstrap）法
  ①順序統計量と真の分布のパーセント点，②ブートストラップ法によるヒストリカル・シミュレーション・ツールの作成
  
  第5回 2025年07月24日(木) モンテカルロ・シミュレーションによるリスクの評価(1)
  ①正規乱数の生成，②1ファクター・モデルによる多次元正規乱数の生成
  
  第6回 2025年07月31日(木) モンテカルロ・シミュレーションによるリスクの評価(2)
  ①相関を考慮した多次元正規乱数の生成，②コレスキー分解

• 備考

  【ガイダンス・デモレッスン】
  ◆本講座とあわせて、青沼講師の他講座も是非ご受講ください。
  □【オンライン】 経営を見える化する　入門編
  □【オンライン】 「AI活用とディープラーニング」　入門編
  □【アーカイブ】Excelで学ぶ実務データの分析
  □【アーカイブ】Excelで学ぶデータ解析入門
  
  【教材】
  配付資料
  「マイページメニュー」の「オンライン講座アクセス」にてダウンロードしていただきます。
  ※資料については、各回講師の方針により、講義中の閲覧のみで、受講生の皆様にご提供できない場合がございますのでご了承ください。
  
  【教科書】
  レジュメ、演習問題についてはウェブ上で配布。なお、演習は各自復習することを前提とし、解答については遅れて配布する。
  
  【参考書】
  青沼(2023),"VaRとリスク評価の基礎",金融財政事情研究会．
  青沼・村内(2010),“Excelで学ぶ信用リスク”,金融財政事情研究会．
  青沼・村内(2008),“Excelで学ぶVaR”,金融財政事情研究会．
  
  ※定員の充足状況の変化や、休講・補講等がある場合があります。
  お申込の際は、リンク先の主催校のホームページをご確認下さい。
  
  

• 講師陣

  名前	青沼 君明
  肩書き	明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科教授
  プロフィール	東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了(数理科学博士)。1977年ソニー株式会社入社、1990年三菱銀行(現、三菱UFJ銀行)入行。商品開発部にてデリバティブの商品開発とモデル構築を、融資企画部にて信用リスクの研究開発を担当(チーフクオンツ)。東京大学大学院数理科学研究科、一橋大学大学院経済学研究科、大阪大学大学院基礎工学研究の客員教授を歴任。日本金融証券計量工学学会などの理事を歴任。著書:『企業数理のすべて』、『Excelで学ぶフォワード・ルッキングの基礎』、『Excelで学ぶ金融数学の基礎』、『Excelで学ぶ金融統計の基礎』、『Excelで学ぶ信用リスク』、『Excelで学ぶ確率統計の基礎』、『Excelで学ぶVaR』、『クレジット・リスク・モデル』など(金融財政事情研究会)。 Meiji.net関連記事